[找数据和资料] 求TVP-VAR模型的资料 [推广有奖]

11楼

哈皮朋友 发表于 2016-8-23 08:45:37

飞天玄舞6 发表于 2016-8-23 08:31
有些是变量的事，我也试过，有的变量不收敛，用别的相近变量试一试

好的好的，多谢多谢。我在试试看

12楼

方念清宵宴0 发表于 2016-10-31 15:03:03

飞天玄舞6 发表于 2016-8-23 08:31
有些是变量的事，我也试过，有的变量不收敛，用别的相近变量试一试

请问，TVP-VAR是不是最多只能设置4个变量？

13楼

nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 11:12:13

飞天玄舞6 发表于 2016-8-22 16:36
怎么识别不了呢，我的做出来了。你的是不是变量太多了

同问，TVP-VAR最多能设置几个变量？查资料没查到。。。。谢谢啦

14楼

飞天玄舞6

发表于 2017-2-28 11:30:09

nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 11:12
同问，TVP-VAR最多能设置几个变量？查资料没查到。。。。谢谢啦

三个是标准的，四个我做出来的还行，再多就不行了，看起来不稳定。

15楼

nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 11:34:43

飞天玄舞6 发表于 2017-2-28 11:30
三个是标准的，四个我做出来的还行，再多就不行了，看起来不稳定。

好吧，非常感谢！！！我下午试试。谢谢大神，有不懂的问你哈。

16楼

nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 11:34:43

飞天玄舞6 发表于 2017-2-28 11:30
三个是标准的，四个我做出来的还行，再多就不行了，看起来不稳定。

好吧，非常感谢！！！我下午试试。谢谢大神，有不懂的问你哈。

17楼

nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 12:56:13

飞天玄舞6 发表于 2017-2-28 11:30
三个是标准的，四个我做出来的还行，再多就不行了，看起来不稳定。

问一个简单的问题哈，做TVP-VAR的变量必须是平稳的吗？我发现《Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications》Jouchi Nakajima这个里面的例子变量有的是非平稳的。