高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

黃河泉 发表于 2018-12-8 06:59
去掉时间校应 (与货币政策有完全共线性)！

老师，那经济政策不确定性是不是一个时间序列？作为解释变量，是不是也要去掉年份固定效应？直接用公司固定效应即可？

leijigui 发表于 2018-12-7 22:47
黄老师，我用这个reghdfe命令做固定效应模型，控制行业和时间效应，但是我的解释变量是货币政策，是一个时间 ...

所以您最后只用了公司固定效应吗？
没有控制时间对吧？

爱笑的香草糖 发表于 2020-3-1 19:54
老师，那经济政策不确定性是不是一个时间序列？作为解释变量，是不是也要去掉年份固定效应？直接用公司固 ...

可能是，太久了，我也忘了！

黃河泉 发表于 2020-3-2 07:11
可能是，太久了，我也忘了！

非常感谢您，我的得出的结论是不需要加入时间固定，只需要个体固定

Thanks♪(･ω･)ﾉ

老师您好，想和您请教一个问题。我想请教一下如何做高维度的动态面板的GMM，包括国家、时间和产品三个层面。我看ivreghdfe好像可以做，但是没有看明白。希望老师可以指点一下。

黃河泉 发表于 2020-3-2 07:11
可能是，太久了，我也忘了！

求老师推荐一个关于reghdfe命令学习的指南，书籍，用大家说的命令跑出来 结果了，无论是

黃河泉 发表于 2020-3-2 07:11
可能是，太久了，我也忘了！

能不能麻烦老师推荐一个关于reghdfe命令学习的指南，书籍，用大家说的命令跑出来 结果了，无论是
reghdfe  y x,absorb(i.year id_h) cluster(id_h)  

reghdfe  y x ,absorb(i.year id_h ) vce( cl id_h )  
都出结果了，但是不会看结果，不知道吸收自由度什么意思，
  

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
    des_year |      1064           0        1064     |
    id_s|      6685        6685           0    *|
-----------------------------------------------------+
* = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation

paopao1203 发表于 2020-4-7 19:57
能不能麻烦老师推荐一个关于reghdfe命令学习的指南，书籍，用大家说的命令跑出来 结果了，无论是
reghd ...

我不太知道！

黃河泉 发表于 2020-4-8 06:40
我不太知道！

谢谢老师