[面板数据求助] 关于面板数据时间和行业虚拟变量的互相作用(interacted） [推广有奖]

11楼

黃河泉

发表于 2017-5-16 08:42:42

saly@123 发表于 2017-5-16 08:36
但是这样的话，使用xtreg ,fe就存在共线性了，这是什么原因？？

有时候会有、但未必会有！

12楼

saly@123 发表于 2017-5-16 08:45:37

黃河泉发表于 2017-5-16 08:42
有时候会有、但未必会有！

那应该怎么解决？

13楼

黃河泉

发表于 2017-5-16 09:10:30

saly@123 发表于 2017-5-16 08:45
那应该怎么解决？

Stata 自动会帮你处理，不必烦恼此类问题！

14楼

runman 发表于 2017-5-16 09:33:55

黃河泉发表于 2016-8-8 09:06
1. 下列 code 應該有回答你的問題：
或
More information, 請見：https://bbs.pinggu.org/thread-4752189- ...

您好，大神^_^想请教一个关于虚拟变量的问题，简单的介绍一下回归模型：

因变量 = 自变量1 + 自变量2 + dummy1自变量3*自变量4 +dummy2自变量3*自变量4+dummy_自变量3*自变量4+自变量5

回归系数在上式中忽略

其中“自变量3”为类别变量，原始数值仅取0,1,2这三个值，然后将“自变量3”生成三个哑变量“dummy1自变量3”，“dummy2自变量3”，“dummy3自变量3”，但是在回归方程中，只考虑这三个哑变量与自变量4交叉项的影响，我的疑问是，为了避免出现“虚拟变量陷阱”问题，在回归方程中是否需要将常数项去掉？谢谢啦。