Quant面试题_2

vertigo 发表于 2009-6-20 17:17
明天公布答案.....

楼主的一天还真长啊。。。据说牛人都是把一天当三天用的

jennyyuejin 发表于 2009-6-24 01:45

vertigo 发表于 2009-6-20 17:17
明天公布答案.....

楼主的一天还真长啊。。。据说牛人都是把一天当三天用的

人家一楼答案早放出来了

感谢论坛，感谢楼主

又大开眼界了！谢谢楼主。 第三题什么时候出呢 期待中

感谢LZ分享～～～～～～

THE CONDITION FOR THE OPTIMAL STOPPING THEORME.
either the stop time should be bounded or the martingal should be U.I.

So the answer is not Model free.
For example, the risk of default.

THE CONDITION FOR THE OPTIMAL STOPPING THEORME.
either the stop time should be bounded or the martingal should be U.I.

So the answer is not Model free.
For example, the risk of default.

这个一分钱 也不值， 买家还要向卖家收费

答案是什么呢？

楼主的提示：不需要假设股价模型
我认为有点小小的问题
maturity是无限的，应用无套利分析时我们直接应用了一个假设，即股价在未来的某一天肯定会超过200，这样构造的一单位期权空头和一单位股票多头组合在未来的某一时刻payoff才为0
虽然我们不需要假设股价服从GBM，分析时候我们还是用到了这一个前提
因为有可能股票的波动率足够小时，股价可能会永远达不到200