用CAPM模型回归时R方值得问题

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最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话：
A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading.

作者说通常R方正常是在20%，30%左右，请问为什么会是这样

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关键词：CAPM模型 CAPM cap APM R方值 模型

楼主，能提供下书名的全称、作者、版本及出版社的信息吗？

铁锷未残 发表于 2016-8-13 13:29
楼主，能提供下书名的全称、作者、版本及出版社的信息吗？

FINANCIAL MODELING
Simon Benninga
4th edition
The MIT Press

crz1990 发表于 2016-8-15 20:01
FINANCIAL MODELING
Simon Benninga
4th edition

我看看，楼主那个问题在该书的多少页？