关于STATA做VAR模型时的一些问题

由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学
所以很多方面都不甚理解 希望大家赐教


我在建立VAR模型时遇到一些问题
1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？ 如果不是平稳的 那么是要使用在n阶差分后平稳的数据来进行VAR模型的建立吗？
2.用stata进行var模型建立的时候 我引入了四个变量  并依次用这四个变量当因变量进行建模  但这需要每个变量当因变量的时候滞后阶数都相同吗？
3.滞后阶数到底在什么时候确定

很多问题可能属于 菜鸟问题 不过我查了一些资料后反而更迷茫了 所以希望懂得朋友们告知一下这些问题的答案
我会好好学习的    感激不尽！！！

1.必须平稳，不平稳就用差分后的数据
2.不需要
3.平稳性检验之后