[时间序列问题] 关于STATA做VAR模型时的一些问题 [推广有奖]

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楼主

342669677 发表于 2016-8-15 00:43:15 |AI写论文

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由于本身只在学校期间很浅的接触过计量经济学
所以很多方面都不甚理解希望大家赐教

我在建立VAR模型时遇到一些问题
1. 建立var模型时所用的变量必须通过平稳性检验吗？如果不是平稳的那么是要使用在n阶差分后平稳的数据来进行VAR模型的建立吗？
2.用stata进行var模型建立的时候我引入了四个变量并依次用这四个变量当因变量进行建模但这需要每个变量当因变量的时候滞后阶数都相同吗？
3.滞后阶数到底在什么时候确定

很多问题可能属于菜鸟问题不过我查了一些资料后反而更迷茫了所以希望懂得朋友们告知一下这些问题的答案
我会好好学习的感激不尽！！！

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关键词：Stata VAR模型 tata AR模型 VaR 经济学因变量朋友模型学校

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