R平方太大怎么办？

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我做了一个模型，R平方0.995.请问这是个好的模型吗？
过度拟合是什么原因造成？会有不良后果吗？？

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关键词：R平方 怎么办 是什么原因 过度拟合 不良后果 模型

你和不好啊调整

在中国，这算不上太大。到国外，这就实在是太大了。
关键你得检验别的啊，尤其是检验残差有没有相关啊！

maybe your R-squre is largest, you have overfitted your data,
I don't know whether your forecast value is good enough

liprayer 发表于 2009-6-21 09:59
在中国，这算不上太大。到国外，这就实在是太大了。
关键你得检验别的啊，尤其是检验残差有没有相关啊！

做回归的时候肯定是假设MLR成立的，我也检验了函数有没有误设的情况，但最后能通过检验。我就想知道什么情况会导致那么大的R平方？

爱萌 发表于 2009-6-21 17:29
maybe your R-squre is largest, you have overfitted your data,
I don't know whether your forecast value is good enough

你的意思是解释变量太多了吗？？
那overfit会有什么不良后果么？

forecast value（是y的拟合值吧）的好坏的标准是什么啊？？

谢谢~~

我认为这个的大小不能说明问题。
看看其他指标是个什么情况吧

从理论上说，我们一般都希望R平方大一点，实际建模过程中时间序列数据建立的模型R平方常常超过0.9，截面数据建立的模型R平方常常比较低．

hdzzj 发表于 2009-6-21 22:09
从理论上说，我们一般都希望R平方大一点，实际建模过程中时间序列数据建立的模型R平方常常超过0.9，截面数据建立的模型R平方常常比较低．

对啊，所以感觉对于R平方有种很特殊的感觉。
希望他越大越好，但实际又不可能很大，R平方实在有点鸡肋。现在倒是成了检验有没有拟合过度的指标了。

我做了个回归，用的横截面数据，R2只有0.2左右，是不是太低了？