R平方太大怎么办？ - 第2页

11楼

chnlj 发表于 2009-9-16 22:11:12

如果使用非平稳的时间序列，大R可能意味着spurious regression.

12楼

chnlj 发表于 2009-9-16 22:12:09

如果使用非平稳的时间序列，大R可能意味着spurious regression.

13楼

liuhanzhong

发表于 2009-9-17 08:23:41

极有可能是变量都非平稳，在这种情况下即使伪回归，R平方也非常大。

14楼

dyshappy 发表于 2009-9-17 09:47:14

可以考虑spurious regression的可能性,但如果是cointegration,R2也可能会大.

15楼

zhgj425 发表于 2010-4-10 17:11:02

问一下，R平方多大时效果最好啊？

16楼

zh_jin

发表于 2012-12-17 19:18:06

zhgj425 发表于 2010-4-10 17:11
问一下，R平方多大时效果最好啊？

0.1到0.8之间算是正常的吧。别太小也别太大。不过有些情况下即使出现了极小和极大的情况也不是很要紧。

17楼

frankyzj 发表于 2012-12-18 22:27:47

R平方值大小实际上是取决与你的样本数据，就是说R平方值仅仅衡量了模型对样本数据的拟合程度而并不反映总体的拟合程度（通常用R平方值大小作为衡量自变量对因变量变化的解释程度是建立在所有的样本都是真正来自于所研究的对象的总体，而事实上这个假定是非常严格的），如果某些样本不是来自于所研究的总体，而且要是非平稳的时间序列数据也可能会出现这种情况，最有可能的是出现了严重的多重共线性，你可以看看单个变量的显著性检验结果以及参数估计量的符号是否合理，也有可能是加入了一些无关的变量，所以应该看调整以后的R平方值。

18楼

frankyzj 发表于 2012-12-18 22:27:48

R平方值大小实际上是取决与你的样本数据，就是说R平方值仅仅衡量了模型对样本数据的拟合程度而并不反映总体的拟合程度（通常用R平方值大小作为衡量自变量对因变量变化的解释程度是建立在所有的样本都是真正来自于所研究的对象的总体，而事实上这个假定是非常严格的），如果某些样本不是来自于所研究的总体，而且要是非平稳的时间序列数据也可能会出现这种情况，最有可能的是出现了严重的多重共线性，你可以看看单个变量的显著性检验结果以及参数估计量的符号是否合理，也有可能是加入了一些无关的变量，所以应该看调整以后的R平方值。