动态面板模型GMM估计中内生变量 外生变量 前定变量的确定

我是使用命令pwcorr 变量 变量，sig来检测的。查了是检测相关矩阵的。拒绝了就是有相关系。我也不知道对不对。求解？

黃河泉 发表于 2016-12-27 17:55
可以的，并利用虚拟变量！

黄老师 你好 我想问个问题  既然动态面板中考虑了个体效应和时间效应  那是不是就没有再设外生变量的意义了？

god32 发表于 2017-5-22 00:20
黄老师 你好 我想问个问题  既然动态面板中考虑了个体效应和时间效应  那是不是就没有再设外生变量的意义 ...

"没有再设外生变量的意义"是什么意思？

你好 请问你的问题解决了吗 我也遇到了这个问题

黃河泉 发表于 2017-5-22 07:03
"没有再设外生变量的意义"是什么意思？

老师，您好！我在做关于投资——现金流敏感性问题。
模型是：I=I(-1)+CF+Y+u  ，I是投资，I（-1）是滞后项，CF是现金流，Y是收入。我要做动态面板GMM，并且没有其他工具变量，stata命令是不是这样：xtabond2 I L.I  CF Y, gmm（I CF Y）twostep robust
因为xtabond2会自动把内生变量的滞后项作为工具变量，那是不是不用加上iv（）？如果要加的话，里面应该写什么？
希望得到您的回复！祝一切顺利！

柏成赛 发表于 2018-3-18 23:59
老师，您好！我在做关于投资——现金流敏感性问题。
模型是：I=I(-1)+CF+Y+u  ，I是投资，I（-1）是滞后 ...

这没有一定准则，类似

1. xtabond2 I L.I CF Y, gmm(L.I L.(CF Y), lag(1 .) c）twostep robust

复制代码

请 help xtabond2 for dtails.

黃河泉 发表于 2018-3-19 08:17
这没有一定准则，类似请 help xtabond2 for dtails.

感谢老师！但是想问一下，为什么gmm()里是L.I L.(CF Y) .而不是I CF Y?有什么原因吗？还有iv（）不用也是可以的吗？

柏成赛 发表于 2018-3-19 09:55
感谢老师！但是想问一下，为什么gmm()里是L.I L.(CF Y) .而不是I CF Y?有什么原因吗？还有iv（）不用也是 ...

这是语法， L.I 是 pre-determined variable，CF 与 Y 是 endogenous variables，所以取落后期当工具变量。

黃河泉 发表于 2016-12-27 17:55
可以的，并利用虚拟变量！

黄老师，我想问一下，我做的静态面板模型检验出来应该加入时间效应。但引入时间虚拟变量之后发现原来系数显著的所有变量都变成了不显著。那我还需要加入时间虚拟变量吗？只考虑个体效应，不控制时间效应可不可以呢？或者还有什么解决办法呢？

陌墨君 发表于 2018-4-22 21:47
黄老师，我想问一下，我做的静态面板模型检验出来应该加入时间效应。但引入时间虚拟变量之后发现原来系数 ...

我跟你遇到一样的问题，请问你解决了吗？