计算投资组合的VaR

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我想计算投资组合的VaR
具体应该怎么操作呢？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波动率 再用delta-noraml计算VaR吗 如果要选择股指期权来对冲 期权的执行价格应该怎么选择呢？数据应该怎么处理？
我的参考文献标题是：基于VaR的股指期权风险管理实证研究

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关键词：投资组合 VaR GARCH Delta 股指期权 投资组合 股票价格 参考文献 风险管理 收益率