楼主: godlentmac
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[金融] 紧急求助各位大大一些金融工程的习题,求解题思路和方法,谢谢 [推广有奖]

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godlentmac 在职认证  发表于 2016-8-18 16:53:16 |AI写论文

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求具体解题思路和过程,超级感谢
1考虑一个在一年以后用10股股票A交换1股股票B的交换期权,股票A和股票B的当前价格为5美元和48美元,无风险利率为10%,股票价格的波动率均为20%,两种股票价格之间的相关系数为0.6.求这个交换期权的价格。


2,假设某个股票当前价格为30美元,波动率为30%,红利率为8%,无风险利率为15%。现有一个以该股票为标的资产的欧式回望看涨期权,期权有效期为六个月。求这个期权的价格。


3现有一个期限为10年的息票债券,当前价格为120美元,价格波动率为8%。考虑一个基于该债券的一年期看跌欧式期权,敲定价格为108美元。又假设一年期的无风险利率为10%,期权有效期内支付的息票现值为10美元,求该债券期权的价格。

4 现有一个基于某种股票的两值现金看涨期权,在一年后如果该股票价格高于20美元,则支付1美元,其他情况则支付为0。股票的当前价格为18美元,股票价格波动率为20%,红利率为5%。无风险利率为12%。求该两值期权的价格。
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