工具变量回归（Xtivreg）和边际效应（Marginal Effect)分析求助！求详解！！

黃河泉 发表于 2016-8-21 10:19
大致是这样没错，我又补上一点说明（请见程序上面之部分，对你了解应该很有帮助）。

谢谢谢谢 周末帮教授干了两天活 今晚回来马上试试

黃河泉 发表于 2016-8-20 17:43
假设有一回归为：\[ n_{it}=\alpha_i+\beta_1 w_{it}+\beta_2 w_{it}^2+\beta_3 w_{it}\cdot k_{it}+\bet ...

大神 今天我终于把回归结果跑出来了 准备计算边际效应 但是看你的命令语 操作起来还是有很多不理解的地方 比如说 sum w if e(sample) scalar wm = r(mean) 这里头的e和r是从哪里来的？r就是从sum 里面计算出来的mean吗 还有后面的scalar main = _b[w]中的b 就照样着这么写就行了吗？

何因扬清芬3 发表于 2016-8-26 16:41
大神 今天我终于把回归结果跑出来了 准备计算边际效应 但是看你的命令语 操作起来还是有很多不理解的 ...

1. sum w if e(sample)

复制代码

e(sample) 乃是指最近之回归所使用之样本，以确保你计算 w 变量之平均数时，所用之观察值是一样的（跑回归有时会删除一些观察值）。

1. scalar wm = r(mean)

复制代码

因为上面下了 sum w 之指令，Stata 帮你计算许多统计量，但是我们只想要平均数，故以 r(mean) 萃取出并命名为 wm。请打 help summarize 并看最底下之 Stored results！

黃河泉 发表于 2016-8-26 16:53
e(sample) 乃是指最近之回归所使用之样本，以确保你计算 w 变量之平均数时，所用之观察值是一样的（跑回归 ...

哈哈哈找是我按照你教的方法算出来的边际效应

整理出来看着挺好的

但是到了解释边际效应的时候又蒙圈了。。。

特别是二次项和交互项 应该怎么说明解释变量对被解释变量的影响呢？？？

黃河泉 发表于 2016-8-26 16:53
e(sample) 乃是指最近之回归所使用之样本，以确保你计算 w 变量之平均数时，所用之观察值是一样的（跑回归 ...

何因扬清芬3 发表于 2016-8-30 13:19

何因扬清芬3 发表于 2016-8-30 13:16
哈哈哈找是我按照你教的方法算出来的边际效应

整理出来看着挺好的

你还是去看看原先 key paper 中之讲解，依样画葫芦就行了！

黃河泉 发表于 2016-8-30 15:39
你还是去看看原先 key paper 中之讲解，依样画葫芦就行了！

我又读了好几遍论文 因为论文里面的结论部分并没有引用具体的数值 搞得我一头雾水 可以麻烦你举个例子 稍微解释一下 怎么理解解释变量的二次项和交互项对被解释变量的影响吗。。。

黃河泉 发表于 2016-8-30 15:39
你还是去看看原先 key paper 中之讲解，依样画葫芦就行了！

而且不知道为什么 我的固定效应回归的R方WITHIN显示的是 .  怎么回事啊

[cry][cry]求助