面板回归可决系数很高

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求助：在做资本存量与经济增长的面板回归结果中，可决系数R-square达到了0.96，请问如何解释这种情况。谢谢！

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关键词：可决系数 面板回归 Square 资本存量 回归结果 如何

你用的是面板资料，你的回归可不可以写一下（包括 Stata 指令）！

选用的是固定面板模型，用各省实际GDP的对数作为因变量，各省实际资本存量对数作为自变量，发现两者相关系数达到0.97，导致最后xtreg gdp k tfp fdi i.year,fe r 回归后的可决系数非常高，达到0.99以上。请问，您认为其中主要是哪个地方出现了问题，或者这种情况可以认为是合适的吗？

黃河泉 发表于 2016-8-19 16:37
你用的是面板资料，你的回归可不可以写一下（包括 Stata 指令）！

黄老师，您好！如果我把因变量由各省实际GDP对数换成各省实际GDP增长速度，自变量仍用各省实际资本存量对数，则固定面板回归后的可决系数就会大大降低，保持在0.2左右。这是不是和因变量选取有关呢？

似水无痕YY 发表于 2016-8-20 10:14
黄老师，您好！如果我把因变量由各省实际GDP对数换成各省实际GDP增长速度，自变量仍用各省实际资本存量对 ...

我的猜测是由于 GDP 与 k (与其它变量) 可能是非定态的 (nonstationary)，所以造成的虚假回归 (spurious regression)，其中特征之一即是 R^2 非常高；但将 GDP 改成 GDP 成长率，必然 R^2 会大幅下降，这也是意料当中之事！所以你讲的没错 (其与因变量型态有关)！

黃河泉 发表于 2016-8-20 10:43
我的猜测是由于 GDP 与 k (与其它变量) 可能是非定态的 (nonstationary)，所以造成的虚假回归 (spurious  ...

黄老师，那这种情况下如何解决这种虚假回归呢？是不是只有更换因变量呢？

似水无痕YY 发表于 2016-8-20 11:04
黄老师，那这种情况下如何解决这种虚假回归呢？是不是只有更换因变量呢？

这要看你的目的是分析 GDP 还是 GDP growth 与资本存量之关系，若是前者，你需要做 panel unit root 与 panel cointegration；若是后者，就直接用 xtreg 做了（当然有人会说，虽然 GDP growth 是定态的，但其他变量可能是非定态的，这时候就尴尬了！也就是你的变量有 I(0), I(1) 混合之情况，利用 pooled mean group estimator 可能是一个方向！）

黃河泉 发表于 2016-8-20 11:39
这要看你的目的是分析 GDP 还是 GDP growth 与资本存量之关系，若是前者，你需要做 panel unit root 与 p ...

好的，谢谢黄老师指导！

似水无痕YY 发表于 2016-8-20 15:31
好的，谢谢黄老师指导！

No problem at all.

黃河泉 发表于 2016-8-20 11:39
这要看你的目的是分析 GDP 还是 GDP growth 与资本存量之关系，若是前者，你需要做 panel unit root 与 p ...

黄老师，我也出现了这个问题，面板单位根检验显示所有变量取对数后都是平稳序列，GDP增长率和人均GDP增长率都是平稳序列，GDP和人均GDP取对数后也是平稳序列。但是检验显示存在组间异方差、组内自相关和组间同期相关，所以我打算用FGLS法和LSDV法做回归。回归结果显示用增长率时可决系数就很低。我需要直接用xtreg做固定效应（考虑稳健标准误）吗？但如果我把所有变量都变成增长率，再对增长率进行回归时，可决系数大概在0.5左右，有的是0.2。我应该怎么做？请黄老师指教