楼主: yaxie904
1087 1

[时间序列问题] var(12)对季度数据会太大吗? [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

等待验证会员

已卖:1份资源

高中生

35%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
124 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
75 点
帖子
7
精华
0
在线时间
46 小时
注册时间
2015-9-21
最后登录
2022-7-20

楼主
yaxie904 发表于 2016-8-20 17:48:16 |AI写论文
30论坛币
如题,季度数据一共70个观察值,varsoc之后选出带星号的lag 5和12,只有12是white noise

var model可以带小一点的lag但是不是wn的吗?var(12)对于季度数据来说可以吗?

关键词:季度数据 VaR varsoc model White white

沙发
夏目贵志 发表于 2016-8-21 00:18:12
12太大了吧。。。。而且你就这么点数据。变量一多自由度都会不够的。5吧。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-1 03:53