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Choose the portfolio from the following set that is not on the efficient frontier.
a. expected return of 10 percent; stnadard deviation of 8 percent.
b. expected return of 18 percent; stnadard deviation of 13 percent.
c. expected return of 38 percent; stnadard deviation of 38 percent.
d. expected return of 15 percent; stnadard deviation of 14 percent.

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关键词：投资学 Deviation EFFICIENT following Portfolio 投资 高手 解答

应该是第二个。
对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同眼的预期收益率，他们将会选择风险最小的组合。能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集（Efficient set）,又称有效边界（Efficient Frontier）。

可是答案是D
我就是在B、D中间找不准，still help！

答案是D，SD比B大，RETURN比B小。B完全优于D，所以选D

should be D

c. expected return of 38 percent; stnadard deviation of 38 percent.
比较其他的风险度量与收益回报之比，
C中的波动38，回报为38，收益风险比不足以提供正的净收益，而其他的都可以