有关winrats做门限向量自回归的问题

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各位大神求组：我最近再跑Winrats软件中的例子，Balke(2000)的例子，也就是门限自回归的估计及非线性广义脉冲。我始终不明白那个例子中为什么要设置这段代码：
* This generates an equation (and from it a FRML) to compute the moving
* average of the data
*
dim macoeffs(malength)
comp macoeffs = %const(1./malength)
equation(identity,coeffs=macoeffs) threqn credthr
# credit{0 to malength-1}
frml(equation=threqn,identity) thrfrml
*
以及它在后面的group指令中加入了 thrfrml：

*************************************************************************
*
* This is application specific. A different number of variables requires
* a different list of the tvarf's.
*
group tvar tvarf(1) tvarf(2) tvarf(3) tvarf(4) thrfrml
*
*************************************************************************
我就是想问这个thrfrml到底是干嘛的，如果我的门限就是credit滞后3阶，是不是group指令可以不要后面的那个thrfrml，如果不是代码应该怎么改？

还一个问题就是有关tsay（1998）中的那个例子，也是多元的门限向量自回归的问题，我知道那个sweep指令是在搜索门限，如果我做的near-vars，那么那个代码中的sweep指令应该怎么改，也就是说我的var模型中后面的被解变量在每个等式中不一样，怎么写改写sweep指令？
求大神解答，这两问题已经快折磨我一个月了！！！！！！！！！！！！！！！！！！！[mad][mad][mad][mad][mad][mad][mad][mad][mad]

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关键词：WinRATS winrat 向量自回归 Rats Win

您好，我现在也在看那篇论文，对这个模型也有疑惑，请问您后来弄明白了吗？

* This generates an equation (and from it a FRML) to compute the moving
* average of the data
*
dim macoeffs(malength) /*定义macoeffs的维度*/
comp macoeffs = %const(1./malength)   /*%const(x) 表示用常数x填充矩阵macoeffs */

equation(identity,coeffs=macoeffs) threqn credthr /*定义一个方程等式threqn:credthr=1./malength*credit{0}+1./malength*credit{1}*/
# credit{0 to malength-1}
frml(equation=threqn,identity) thrfrml /*将上述定义的方程threqn重新复制为公式thrfrml（frml可以表示非线性等式关系）
*
以及它在后面的group指令中加入了 thrfrml：/*公式thrfrml必须使用group组合为model（模型），才可以使用forecast对model进行预测*/
其实很好理解，就是将门限变量表示为信用变量的移动平均，先设定一个方程，然后使用frml设置为公式，再和前面的公式group组合为model，然后使用forecast对model进行预测，详细说明见上面的解释。