新手，关于two-stage分析用bootstrap的困惑

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我大概要run以下这两个方程：
1. 第一步，Loss=a+bx+u 是一个panel data，但是我已经生成好了dummy variable， 所以直接用reg
所以我的code大致是： reg loss x, robust (robust 加不加另讨论)

2. 第二步，我要run一个多次方程：
y=a+b*Loss+c*Loss^2+d*Loss^3+u
由于上一步的Loss是genenrate生成的，并不能保证满足OLS的要求，所以我必须要做一个bootstrap

那这个程序在stata应该大致如何实现呢？给出类似的例子也好，我Cameron的那本书bootstrap是用heckman two stage的讲了老半天，我没看懂…………T_T

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关键词：Bootstrap Bootstra stage boots boot 程序 如何

这种 "generated regressors" 的问题，恐怕是需要自己写程序（尚未听过有现成之指令），因为必须同时考虑第一、二阶段之情况。

黃河泉 发表于 2016-8-30 11:27
这种 "generated regressors" 的问题，恐怕是需要自己写程序（尚未听过有现成之指令），因为必须同时考虑第 ...

我就是听说bootstrap可以比较方便的解决这类问题才问的……看来我得看看最近的论文是怎么搞得

lzhpanda 发表于 2016-8-30 11:44
我就是听说bootstrap可以比较方便的解决这类问题才问的……看来我得看看最近的论文是怎么搞得

虽然概念上不难，但是 programming 可能需要一点功力！Good luck!