用forecast对arma模型预测，为什么两步后预测值趋于平稳

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  Matalab arma新手求助：使用matlab2016a对一组有300个观测值的数据进行拟合并向前预测10步，为什么仅在2步后预测值就趋于平稳？

1. k=10;     %k为预测步数
   
2. md2=arima(bestp,0,bestq);           
   
3. es*****2=estimate(md2,dy);            
   
4. [yf,ymse]=forecast(es*****2,k,'Y0',dy)  %yf为预测值

复制代码

图中蓝色虚线为10步观测值，红色为10步预测值。

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关键词：Forecast forecas arma模型 模型预测 MA模型 arma forecast 预测

这是常见的现象吧。 静态样本内预测的结果会好些，譬如用EVIEWS完成

hyu9910 发表于 2016-8-30 14:43
这是常见的现象吧。 静态样本内预测的结果会好些，譬如用EVIEWS完成

1. 请问您所说的静态样本指的是什么。2. 平台就用Matlab，如何避免这种情况呢？ 用GARCH模型是不是会好一些？

Sumerk 发表于 2016-9-1 10:01
1. 请问您所说的静态样本指的是什么。2. 平台就用Matlab，如何避免这种情况呢？ 用GARCH模型是不是会好一 ...

关于静态预测，请学点EVIEWS操作。

如果预测的理论不变，换个MATLAB啥软件是没用的。

换啥GARCH模型，不是随便的，只有样本数据特征符合模型假设的时候，才能用啥模型。

hyu9910 发表于 2016-9-1 11:42
关于静态预测，请学点EVIEWS操作。

如果预测的理论不变，换个MATLAB啥软件是没用的。

谢谢回复。
因为预测结果与计算平台并无直接关系，所以我选用Matlab，因为应用背景是工程领域；
而ARMA是GARCH的特例，所以我想用GARCH做拟合，看看结果如何，也是种尝试，毕竟新手理论基础不过关，对方差齐性的理解很笼统。

Sumerk 发表于 2016-9-2 15:10
谢谢回复。
因为预测结果与计算平台并无直接关系，所以我选用Matlab，因为应用背景是工程领域；
而ARM ...

我理解，ARMA不是GARCH的特例。 GARCH建模是针对均值方程的残差项的。