【计量快报】新的动态面板门槛回归

黄老师，您好，论文中有些地方没看懂，给您添麻烦了，麻烦您方便的时候给讲讲。
摘要中：As a general approach,we develop the first-differenced GMM estimator, which allows both threshold variable and regressors to
be endogenous.
结论中说：In this paper we have explicitly addressed this challenging issue by developing the dynamic threshold panel data model, which allows both regressors and threshold effect to be endogenous.
              In the special case where the threshold variable is strictly exogenous, we have also proposed more efficient FD-2SLS estimation.
这个意思是说门限变量和其他变量内生就可以选择FD GMM,如果门限变量严格外生，就需要选择FD 2SLS 模型吗？
谢谢黄老师，给您填麻烦了。

scorpiosilence 发表于 2017-1-1 11:38
黄老师，您好，论文中有些地方没看懂，给您添麻烦了，麻烦您方便的时候给讲讲。
摘要中：As a general app ...

原则上没错，单就操作 (程序) 来看，似乎没看此部分的样子！你可注意看看！

黃河泉 发表于 2017-1-1 15:19
原则上没错，单就操作 (程序) 来看，似乎没看此部分的样子！你可注意看看！

好的，谢谢黄老师，给您添麻烦了，祝您元旦快乐。

scorpiosilence 发表于 2017-1-1 18:14
好的，谢谢黄老师，给您添麻烦了，祝您元旦快乐。

No problem at all, and happy new year to you, too.

jiangsong876 发表于 2017-1-1 10:03
程序就是在最开头的时候贴出来那个，我也是在这里下的。你找找呀。

你好，我打开20楼的资料只有invest.fmt，没有程序文件，麻烦您可以给我传一份吗？1723272161@qq.com.
谢谢，非常感谢。

黄老师，gauss最终的结果跑出来两个动态门限面板：variance formula 和averaging.这是不是就分别对应2sls gmm 和fd gmm?
另外，还想麻烦请教您，我自己得到回归结果中和table8中的结果不太一致，老师您遇到过这种情况吗？
谢谢黄老师，麻烦您方便的时候看看。

scorpiosilence 发表于 2017-1-2 21:07
黄老师，gauss最终的结果跑出来两个动态门限面板：variance formula 和averaging.这是不是就分别对应2sls g ...

的确不一样，我问过 Professor Seo，但程序是另一个作者（其通常不会回应问题的），所以就 ...

黄老师，iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv。
这里面的这个IV是什么？
后面有这个：xx= ones(nt,1)~tq;  @ variables to be used as IV: FIRST COLUMN MUST BE 1's@

hiuky 发表于 2017-1-8 16:39
黄老师，iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv。
这里面的这个IV是什么？
后 ...

请精确一点，我不知道你在问哪里的问题？

黃河泉 发表于 2017-1-8 16:46
请精确一点，我不知道你在问哪里的问题？

不好意思，第一句是在程序前面的介绍里面
1. 2-step FD-GMM for dynamic threshold panel

          i. Can allow for threshold effect in the intercept as well
         ii. averaging involves some randomness in the estimates
        iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv
第二句是在后面
x = c~Tq~d;    @ set regressors @
// tt= ones(n,1).*.eye(t); tt= tt[.,t0+1:t]; // time dummies. SET _con =0
// x = x~tt; with dummies we need more IV's as they are already part of IVs

q = c;        

xx= ones(nt,1)~tq;  @ variables to be used as IV: FIRST COLUMN MUST BE 1's@

"threshold variable = c ";         
"qn~ns~jm~jn~t0 : " qn~ns~jmy~jn~t0;

我是在tq那里出现的问题，tq是那个Tobin’s Q吗？