[面板数据求助] 长面板的组间同期相关检验问题，用xttest2报错 [推广有奖]

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楼主

woyaojifen 发表于 2016-9-1 18:53:21 |AI写论文

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我的样本是18个个体3年内的日度数据，时间维度大个体维度小，在检验组间同期相关时选择用BP-LM检验，stata命令为xttest2，s出来的结果是
Correlation matrix of residuals is singular.not possible with test

在论坛上搜了一下，别的帖子的解决办法是改用xtcsd，可是这个是针对短面板的检验，虽然stata可以出结果，但是总觉得不符合我的数据特征啊，请高手解惑？