stata 时间序列门槛回归

医保2016 发表于 2017-6-14 16:07
黄老师您好，我也是想做时间序列面板回归模型，请问用王群勇老师的xthreg命令可以直接做么？非常感谢黄老 ...

你所说的「我也是想做"时间序列""面板"回归模型」，有点自我抵触！所以先确定一下你的资料到底是时间序列，还是面板资料？若是后者，就是 xthreg 所示用之对象！

楼主可否留下QQ，想请教一下

黃河泉 发表于 2017-6-14 16:23
你所说的「我也是想做"时间序列""面板"回归模型」，有点自我抵触！所以先确定一下你的资料到底是时间序列 ...

黄老师您好，最近我准备做有关时间序列数据的门槛模型，但是不知怎么下手，就是A 在B对C的影响关系中存在的门槛检验，不知是否有资料可以分享啊？万分感谢！

jsh520307 发表于 2017-8-22 23:06
黄老师您好，最近我准备做有关时间序列数据的门槛模型，但是不知怎么下手，就是A 在B对C的影响关系中存在 ...

时间序列数据的门槛模型比较麻烦，你必须先确认到底变量是否为
(non)stationarity 来决定下一步。请见 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html。

黃河泉 发表于 2017-8-23 08:11
时间序列数据的门槛模型比较麻烦，你必须先确认到底变量是否为
(non)stationarity 来决定下一步。请见 h ...

谢谢黄老师，我先看一下

黃河泉 发表于 2017-8-23 08:11
时间序列数据的门槛模型比较麻烦，你必须先确认到底变量是否为
(non)stationarity 来决定下一步。请见 h ...

黄老师您好，我想请教一下时间序列数据的门槛模型。在确定了所有变量都为0阶单整以后，可以直接采用Hanson(2000)的代码吗（只更改代码中的变量）？我同时使用了Hanson(2000)和Stata给出的threshold命令，发现存在较多变量，由Hanson(2000)计算出的标准误要小于Stata给出的threshold命令得到的标准误，这会使得两者得到的显著性有出入。但他们得到的门槛值和回归系数都是一样的。期待您的回复，谢谢。

yuminli 发表于 2021-5-20 10:02
黄老师您好，我想请教一下时间序列数据的门槛模型。在确定了所有变量都为0阶单整以后，可以直接采用Hanso ...

我只用 Hansen 之 code。

黃河泉 发表于 2021-5-20 11:33
我只用 Hansen 之 code。

好的，谢谢您~

您好老哥，您的问题解决了吗？