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| 苦逼 2013-3-24 04:49:29 |
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10论坛币
最近在做简单的VAR分析,读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test,其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。
我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列相关性检验,以保证选择的滞后阶数足够长。但在网上搜索了很久,也没找到类似的matlab程序。请问有没有朋友正好知道类似程序的?非常感谢!
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