[问答] 如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？ [推广有奖]

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楼主

April86 发表于 2016-9-4 21:45:04 |AI写论文

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最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。
我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列相关性检验，以保证选择的滞后阶数足够长。但在网上搜索了很久，也没找到类似的matlab程序。请问有没有朋友正好知道类似程序的？非常感谢！