[问答] garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积 [推广有奖]

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楼主

conniewj 发表于 2016-9-5 15:32:05 |AI写论文

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想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型

不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。个人认为应该输入y c y(-1)。
即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。

还有就是variance如图所示的输入对不对， c i i(-1)*resid(-1)^2 ,I代表虚拟变量，即公告， resid 代表残差。请问variance正确的输入方式是什么
为什么我按截图那么些显示 insufficient number of observations

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关键词：variance GARCH模型 varian ARCH模型 GARCH equation 收益率时间段模型公告

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