[问答] garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积 [推广有奖]

38关注
4粉丝

已卖：89份资源

学科带头人

97%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2166 个
通用积分: 35.9127
学术水平: 0 点
热心指数: 3 点
信用等级: 0 点
经验: 113527 点
帖子: 1326
精华: 0
在线时间: 1218 小时
注册时间: 2010-6-25
最后登录: 2025-12-30

楼主

conniewj 发表于 2016-9-5 15:32:05 |AI写论文

1论坛币

想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型

不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。个人认为应该输入y c y(-1)。
即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。

还有就是variance如图所示的输入对不对， c i i(-1)*resid(-1)^2 ,I代表虚拟变量，即公告， resid 代表残差。请问variance正确的输入方式是什么
为什么我按截图那么些显示 insufficient number of observations