关于ARMA模型 - 经管之家

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消愁酒桶 发表于 2016-9-8 19:36:57 |AI写论文

10论坛币

ADF检测和ACF检测结果如图所示，我假设MA(4)和MA（3），最后都不可以，都是残差序列相关，如图：

请问应该怎么判断ARMA模型，这个序列是否可用ARMA模型？如果是，应该怎么弄？如果否，为什么？

25个数据.xlsx (9.92 KB)
图片2.png

沙发

发表于 2016-9-9 00:17:25

应该多列入几项AR()和MA()

藤椅

胖胖小龟宝 发表于 2016-9-9 21:21:30

我感觉像AR模型啊……而且你看看有没有周期性
AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数P阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾。

板凳

消愁酒桶 发表于 2016-9-12 10:29:45

胖胖小龟宝发表于 2016-9-9 21:21
我感觉像AR模型啊……而且你看看有没有周期性
AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数P阶截尾。MA（q） ...

有时间周期性，应该怎么弄

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