请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）

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异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus
t选项可以得到异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）估计量。
那么如何运用异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）呢？答：1.估计方法采用的是最小二乘的方法2。robust选项表明标准误经过怀特异方差修正，从而使结果更稳健。3。F值越大，p值越低，也就是说所有系数的联合显著性越高，换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低。

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关键词：Standard robust HETERO Error stand 异方差—稳健标准误 异方差

哦，谢谢楼主，让我对异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）有了一些了解

求问stata语句该怎么写啊？

池子池子池子 发表于 2017-11-3 13:02
求问stata语句该怎么写啊？

先回归，然后用robust命令 eg：reg y x1 x2 x3,robust

学习了！

xtreg y x1 x2 x3,robust

学习了！！！谢谢楼主！！！

thanks for sharing

谢谢楼主

regress y I p n,vce(robust)