给定y和x，如何判断回归模型

我画图看了下，觉得像是时间序列，就用ECM做了下，结果很好。并且拒绝自相关和异方差。

同问。。。。

龙族D王小狼 发表于 2016-9-17 00:56
我画图看了下，觉得像是时间序列，就用ECM做了下，结果很好。并且拒绝自相关和异方差。

谢谢，我试试

songjiezabc 发表于 2016-9-16 22:37
　　模型的拟合度是用R和R方来表示的，一般大于0.4就可以了；自变量的显著性是根据各个自变量系数后面的Sig ...

受教了，谢谢！

画出点状图，然后一个个试……看起来不靠谱，却是最常用的方法……

至于两者的关系，其实很难判定，而且需要结合其他条件。

shower1102 发表于 2016-9-19 04:16
画出点状图，然后一个个试……看起来不靠谱，却是最常用的方法……

至于两者的关系，其实很难判定，而且 ...

谢谢！

主要看图吧，求残差，用最小二乘法什么的

画散点图看大致的趋势一般是第一步，只是遇到多个自变量就难以做到了，但至少值得一试
模型系数算出后至少需要以下检验
1、系数的显著性检验——t检验
2、全局的显著性检验——F检验
3、异方差性检验——检验残差与各个自变量的秩相关性
4、自相关性检验——检验残差的自相关性，一般用DW统计量
5、多重共线性检验——VIF统计量

但是要注意，做了这些检验并通过也不能绝对保证模型的正确性，这些只是模型正确的前提而已
模型的回归计算以及上面所说的这些检验用SPSS软件都能轻松做到

f4-minitab17-setup.zip (68.53 MB, 需要: 20 个论坛币) 本附件包括：

• f4-minitab17-setup.exe

2016-9-20 20:58:35 上传

需要: 20 个论坛币  [购买]

使用minitab可以解决

首先可以先看一下一次、二次的模型的统计检验是不是都是显著的，可以用来取舍下用哪个模型。
另外建议看下Adj R^2 ， F统计量，检验下模型的整体拟合优度
如果变量存在共线性、异方差，建议根据计量检验的结果取舍
通常倾向简单的一元线性回归，如果模型本身具有经济学意义的话，改变模型后会影响经济学意义的解释