山东大学经济学院陈强(计量经济学、stata、实证论文)9.22在线访谈

陈老师你好，我看了你的应用计量经济学的常见问题，非常受益，其中你指出
在面板数据中，感兴趣的变量x 不随时间变化，是否只能进行随机效应的估计（若使用固定效应，则不随时间变化的关键变量 x  会被去掉）？
答：通常还是使用固定效应模型为好（当然，可进行正式的豪斯曼检验，以确定使用固定效应或随机效应模型）。如果使用固定效应，有两种可能的解决方法：
（1）如果使用系统GMM估计动态面板模型，则可以估计不随时间而变的变量x 的系数。
（2）在使用静态的面板固定效应模型时，可引入不随时间而变的变量 x与某个随时间而变的变量 z 之交互项，并以交互项 xz （随时间而变）作为关键解释变量。
你能不能说出这样处理的相关文章？谢谢！

陈老师，请教下，对于probit model或者logit model，有门限模型吗？扩展到面板呢，有门限模型吗？谢谢陈老师

陈老师，您好！我想请问您动态面板数据模型中如何确定前定变量，内生变量和外生变量？谢谢

看过陈老师的书，写的老好了！是中文教材里面不可多得好书。
我想问一下，陈老师，你对ARFIMA （fractional integration）这个模型怎么看？我觉得理论框架很好，但为啥用的人不多呢，学术圈用的也不是很多。

请教一下，如何计算动态面板模型的随机投资效率？

现在空间计量经济学发展很快，应用也越来越广泛。看了一些教材后，发现教材都在强调传统计量的各种不足，因为经济变量在空间上会相互作用。请教陈老师，传统计量是不是真的就没有出路了啊？？

陈老师您好，对于上市公司的研究来说，很多的事件的发生并不是同时的，这种情形如何去做样本的匹配，从而设计双重查分的识别策略呢？

陈老师您好！如何得出空间面板Moran'I指数？在stata中有相应命令吗

用他的书，听他的课，受益不少

陈老师，您好！很多文章在做GARCH模型时，均值方程都假设为AR（1），这有什么理论依据？stata可以对序列进行长记忆检验吗？谢谢陈老师。