山东大学经济学院陈强(计量经济学、stata、实证论文)9.22在线访谈

陈老师您好，我想请问，在您看来在跨境电商与地区贸易增长的相关性上，哪种计量模型是最适合的？尤其是在两个领域的互动方面？谢谢

多谢分享

陈老师您好，请教一下，排序选择模型的结果，汇报边际影响的stata命令是什么呢？

陈老师您好！我想请问下如何利用stata软件实现使用公司层面的固定效应模型控制同时影响公司治理和投资的潜在因素？

资料狂人 发表于 2016-9-21 09:01
坛友jjjlcx：
请问xtrc,betas命令做出的个体最优预测估计是依据哪篇文章

可以参考最初的论文：

Swamy, P. A. V. B. 1970.  Efficient inference in a random coefficient regression model.  Econometrica 38: 311-323.

或者从“help xtrc”查看相应的Stata手册

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html

condmn 发表于 2016-9-21 09:18
陈老师您好！两年前就熟读了您的高级计量经济学，想请教您若想系统学习空间计量经济学的stata软件应用应该 ...

首先，要学习空间计量的理论模型。其次，看相关Stata命令的help文件（目前已出现不少空间计量的非官方命令）。最后，选择你要用的空间计量Stata命令，将其提供的案例操作一遍，然后再应用到你的研究中。

Matlab也能做空间计量。Stata是涵盖面最广、最流行的计量软件。Eviews擅长时间序列。R很流行，但其实是统计软件（尽管也有很多计量的包）。还有一些更小众的计量软件，仅解决某些特定的问题，比如William Greene开发的LIMDEP与NLOGIT主要做微观计量。

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html

lxpi2008 发表于 2016-9-21 10:55
陈老师，请教下，对于定序模型，也即oprobit模型，怎么处理内生性问题？

可用Stata的官方命令gsem来做，参见

http://blog.stata.com/2013/11/07 ... tatas-gsem-command/

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html

lixinxian 发表于 2016-9-21 12:13
陈老师你好，我看了你的应用计量经济学的常见问题，非常受益，其中你指出
在面板数据中，感兴趣的变量x 不 ...

1、系统GMM的文章很多。比如，创始人的论文：

Blundell, R. and S. Bond, 1998. “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models,” Journal of Econometrics, 87, 115-143.

在应用方面，比如Acemoglu et al (2008) 使用差分GMM估计跨国面板数据，发现人均收入(per capita income)对民主(democracy)的作用不显著。然而，Che et al (2013)使用系统GMM估计同样的数据集，却发现人均收入对民主有显著的正作用。Che et al (2013)认为差分GMM存在弱工具变量问题，而系统GMM比差分GMM更有效率。

Acemoglu, D., S. Johnson, and J. Robinson, and P. Yared, 2008. “Income and Democracy,”  American Economic Review, 98, 808-842.

Che, Y., Y. Lu, Z. Tao, and P. Wang, 2013, “The Impact of Income on Democracy Revisited,” Journal of Comparative Economics, 41， 159-169.

2、简单地以x对y的因果作用作为实证论文的卖点可能已经不稀奇了，故有些论文开始以交互项，比如xz，作为主要解释变量。 例如，一般认为干旱会提高农民起义的概率，而Jia (2014)则研究了美洲抗旱作物土豆的引入，使得此效应得以缓解，其核心解释变量就是 (旱灾 x 土豆引种)，尽管此文未使用动态面板。

Jia, R. (2014). Weather Shocks, Sweet Potatoes and Peasant Revolts in Historical China, Economic Journal, 124, 92-118.

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html

2行者8805 发表于 2016-9-21 13:13
陈老师，请教下，对于probit model或者logit model，有门限模型吗？扩展到面板呢，有门限模型吗？谢谢陈老师 ...

似乎还没有……你仔细搜搜。

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html

南大南财南师大 发表于 2016-9-21 16:39
陈老师，您好！我想请问您动态面板数据模型中如何确定前定变量，内生变量和外生变量？谢谢

通常是从定义与经济理论或常识出发，来确定前定、内生与外生变量。比如，你可以先假定全部变量都是外生变量，然后考察哪些变量可能内生，例如存在双向因果关系、与遗漏变量相关等。

前定变量与当期扰动项不相关，但可能与其他期扰动项相关。如果你不确定什么变量为前定，也可以不设。当然，还可以做稳健性检验，比较不同模型设定的估计结果。

陈老师十一北京现场培训：https://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html