山东大学经济学院陈强(计量经济学、stata、实证论文)9.22在线访谈

龙族D王小狼 发表于 2016-9-21 23:56
看过陈老师的书，写的老好了！是中文教材里面不可多得好书。
我想问一下，陈老师，你对ARFIMA （fractiona ...

ARFIMA （fractional integration）模型适用于平稳的long memory process。已被提出三十多年了，但实践中用得少，或许因为经济变量中的long memory process比较少见。

另外，ARFIMA可视为ARMA的推广；因为long memory process也可以用简单的ARMA模型来估计，只是不如ARFIMA更有效率。

事实上，单变量的ARMA模型也用得不多（除用于预测外），因为学术研究更关注x对y的因果作用之类的问题。

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qiang2chen2 发表于 2016-9-22 15:22
似乎还没有……你仔细搜搜。

我搜了一下，确实还没有搜到

天堂之路 发表于 2016-9-22 07:49
请教一下，如何计算动态面板模型的随机投资效率？

据我所知，一般不用动态面板来做Stochastic Frontier Analysis。这是因为，随机前沿分析本质上是用于分析投入与产出的关系（比如，估计生产函数或成本函数）。上期产量尽管可能与本期产量有统计上的相关性，但上期产量并非用来生产本期产量的投入，故一般不把上期产量放在回归方程的右边，因此不是动态面板。

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wocaishiliuking 发表于 2016-9-22 08:26
现在空间计量经济学发展很快，应用也越来越广泛。看了一些教材后，发现教材都在强调传统计量的各种不足，因 ...

传统计量与空间计量的区别之一是研究目的不同。传统计量也能处理空间自相关（比如，面板数据允许存在截面相关），但更多地将空间自相关作为一种nuisance，而试图得到在存在截面相关情况下依然稳健的估计量与检验方法。另一方面，当空间计量方法应用于urban, regional与geographic等领域时，空间自相关本身就是主要感兴趣的参数。

传统计量与空间计量的区别之二是在稳健性与有效性之间的抉择。传统计量未假设空间权重矩阵（spatial weighting matrix），故更为稳健。另一方面，空间计量设定了空间权重矩阵，如果此设定正确，则估计会更有效率；但如果空间权重矩阵设定错误，则可能更糟糕。

事实上，许多主流的计量经济学家目前仍不太认可空间计量，主要原因就是空间权重矩阵的主观性与随意性，并非用样本数据估计得到。这是空间计量目前的软肋，也是前沿学者正在努力的方向。

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hustchen2012 发表于 2016-9-22 08:43
陈老师您好，对于上市公司的研究来说，很多的事件的发生并不是同时的，这种情形如何去做样本的匹配，从而设 ...

可以试试把不同公司的处理效应发生时间都标准化为零。
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zhang1969 发表于 2016-9-22 08:49
陈老师您好！如何得出空间面板Moran'I指数？在stata中有相应命令吗

你搜搜吧，但一般都不汇报。原因很简单，Moran's I 指数为一个变量与其空间滞后（邻居）之间的相关系数，在一定意义上相当于线性相关系数；而在估计一般的面板模型时，通常并不汇报线性相关系数。

更一般地，绝大多数实证论文，都直接进行回归分析，而不提供相关系数；因为相关系数所包含的信息太少。

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wkd1991 发表于 2016-9-22 11:04
陈老师，您好！很多文章在做GARCH模型时，均值方程都假设为AR（1），这有什么理论依据？stata可以对序列进行 ...

如果你不放心，可以引入AR(2)项，如果不显著，则可去掉；如果显著，则保留AR(2)，进一步检验AR(3)是否显著。

更正式的选择滞后方法为由大到小（general to specific）的方法，即设一个可能的最大滞后阶数，然后逐步检验最后一阶滞后项的显著性，如不显著则去掉最后一项，直到最后一阶滞后项显著为止。



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HQWYNHT 发表于 2016-9-22 11:23
陈老师您好，我想请问，在您看来在跨境电商与地区贸易增长的相关性上，哪种计量模型是最适合的？尤其是在两 ...

这取决于你有什么样的数据。最好是面板数据，这样比较有说服力。其次，要注意克服内生性，因为显然存在双向因果关系。建议你先看看文献中是如何建模及使用何种计量方法，然后再考虑你可能的创新是什么。

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bofeng 发表于 2016-9-22 13:56
陈老师您好，请教一下，排序选择模型的结果，汇报边际影响的stata命令是什么呢？

运行ologit或oprobit命令后，使用命令margins应该就行，详见

help ologit_postestimation##margins

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1836359094 发表于 2016-9-22 14:57
陈老师您好！我想请问下如何利用stata软件实现使用公司层面的固定效应模型控制同时影响公司治理和投资的潜在 ...

有关“控制同时影响公司治理和投资的潜在因素”，建议你参考有关公司治理的相关文献。

用Stata实现公司层面的固定效应模型，最常见是双向固定效应模型。比如对于年度面板，可使用如下Stata命令：

xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe r

其中，i.year为年度虚拟变量（时间固定效应），选择项fe表示个体（公司）固定效应，选择项r表示聚类稳健标准误。

当然，取决于你的研究问题，也可以考虑使用动态面板模型或非线性面板。

更详细介绍，参见我的教材《高级计量经济学及Stata应用》，高教社，第二版，2014年，第15-17章。

谢谢大家提问，再见！

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