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我在做二元线性回归的时候，初始的模型显示DW仅为0.98，所有变量均不显著，但是BG检验显示不存在高阶自相关，VIF显示不存在严重的多重共线，white检验表明有异方差存在，直接用white异方差修正方法还是各个变量都不显著，DW和拟合优度都没有任何改进，于是我加入了ar（1）和AR（2）的同时进行white异方差修正，结果包括ar在内的各个变量全都显著，DW为1.98，拟合优度也到了90%左右，这是怎么回事啊，请教高手

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关键词：序列相关 white检验 White 异方差修正 拟合优度 请教 序列

因为存在自相关，从而估计量的方差有偏，导致显著性检验不可靠。
你加入了AR(1)和AR（2）项，事实上是消除了自相关。所以模型效果大大改善。