怎样证明股市的历史波动性

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Garch模型是用来predict the implied volatility，但是怎样才能证明the stock market has historic volatility呢？难道就是用股票收益率的方差就可以了吗？显然股市波动性不仅仅只有这一个变量吧。
在写毕业论文，请各位高人给点指导啊～～～

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关键词：波动性 Volatility historic GARCH模型 Implied 历史 股市 波动性

不是很懂

我也想知道啊。。。。急

LZ是针对国内股市还是针对欧美股市？？
如果是针对A股，LZ还是换个题目吧~~
如果是针对欧美的，可以去找找金融板块的资料看看