楼主: tmxk543
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[问答] 债券VaR，如何用R语言编程实现 [推广有奖]

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tmxk543 发表于 2016-9-26 21:51:41 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：R语言编程 语言编程 VaR R语言 如何用 VaR R编程 债券 风险管理

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沙发
felixzhao123 发表于 2016-9-28 07:30:19 |只看作者 |坛友微信交流群
对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考

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tmxk543 发表于 2016-9-28 21:39:30 |只看作者 |坛友微信交流群
felixzhao123 发表于 2016-9-28 07:30
对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考
谢谢，我看过这个包，好像只能求单个时间序列的VaR啊，我后来直接用excel里Wind的函数来计算组合VaR，虽然没考虑资产间的相关性，但是近似能有个结果

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缘起期货 发表于 2016-9-29 14:40:05 |只看作者 |坛友微信交流群

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