关于stata剔除异常值

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向各位请教一个问题：
stata如何提出若干个标准差之外的异常值，winsorize的方法似乎不适合处理自变量异常值问题，所以我认为自变量的一些异常值最好指定为“.”缺损值，有命令能够按照“标准差”生成缺损值吗？
十分感谢

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关键词：Stata tata 异常值 Winsorize winsor 标准差 自变量 如何 最好

可能的解决办法：
1、剔除正负3倍标注差之外的数据（用stata实现的方法我现在也在找，希望牛牛们能够给予指点）
2、用rreg命令

rreg是有偏回归，应该慎用呀

denver 发表于 2009-7-1 23:52 剔除正负3倍标注差之外的数据

如果总体不服从正态分布，以上作法有意义吗？

分布函数总以方差为参数吗？

（有些分布并没有方差）

sungmoo 发表于 2009-7-2 10:18

denver 发表于 2009-7-1 23:52 剔除正负3倍标注差之外的数据

如果总体不服从正态分布，以上作法有意义吗？

看来版主应该不是做公司金融的，在公司金融中，这是一个标准的做法。当然，对于做统计的人来说，这种做法很显然存在诸如版主所说的分布问题，但是不同的领域有不同的style，就跟麻将有上千种打法，在不同的地方就要按照当地的习惯打，这点我在读了很多不同领域的paper后才有所体会。

denver 发表于 2009-7-2 11:13 看来版主应该不是做公司金融的，在公司金融中，这是一个标准的做法。当然，对于做统计的人来说，这种做法很显然存在诸如版主所说的分布问题，但是不同的领域有不同的style，就跟麻将有上千种打法，在不同的地方就要按照当地的习惯打，这点我在读了很多不同领域的paper后才有所体会。

个人以为，“不同领域”中不同的style也要遵循一些共同的原则。

个人猜想，公司金融里之所以这么做，其根据还是通过对样本（独立同分布的一组随机变量）进行一定的设计（或构造），可以得到一个服从（或近似服从）某个以标准差为参数的分布的随机变量。

麻将虽有上千种打法，但一般来说，学会一种打法，应该会很容易学会其他多种打法。

Lindeberg定理给出了方差存在的独立随机变量序列“服从中心极限定理”的充分条件。

独立且不全退化的随机变量序列{v1,v2,……}若满足Lindeberg条件，则(Sn-Mn)/Dn依分布收敛于标准正态分布，其中，Sn=v1+v2+……+vn，Mn=E(v1)+E(v2)+……+E(vn)，Dn=sqrt[Var(v1)+Var(v2)+……+Var(vn)]。

weizhoukkk 发表于 2009-7-2 00:39
rreg是有偏回归，应该慎用呀

请教一下，为什么说是有偏的呢。本人对这方面确实不是很清楚，还请赐教，谢谢。

通常要不要去除極端值端看你的研究,
先跑reg 再predict 再sort key
找出極端值,
但個人觀點僅會去除 影響整體迴歸方程式的data 點.