楼主: qyj8888
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[学科前沿] how to perform gmm-based wald test? [推广有奖]

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qyj8888 发表于 2009-7-2 01:49:13 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在做FF-25 portfolio 回归的时候，联合检验alpha（i）是否显著异于0； 可以用GRS test，（F distribution）也可以用 gmm-based wald test ，（chi distribution）， 怎么做gmm-based wald test？
         请求高人指教！谢谢！
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关键词：Perform Based form test Base 联合

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mgymgy 发表于2楼  查看完整内容

GMM-based Wald test 就是常规的Wald test，只不过参数估计是用GMM的方法，当然渐进方差会和其他算法不一样。

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沙发
mgymgy 发表于 2009-7-2 11:23:24 |只看作者 |坛友微信交流群
GMM-based Wald test 就是常规的Wald test，只不过参数估计是用GMM的方法，当然渐进方差会和其他算法不一样。
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m8843620 发表于 2011-5-16 01:10:23 |只看作者 |坛友微信交流群
謝謝樓主的分享

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板凳
Franzie 发表于 2013-10-1 18:20:56 |只看作者 |坛友微信交流群
我想在这个基础上再问下，相关的SIMULATION怎么做？

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