R语言：资本资产定价模型案例

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单个资产的资本资产定价模型相对来说非常简单。
本文测试了天地科技这支股票相对于上证指数的贝塔系数，
以及构建相应的模型。
代码如下：
#资本资产定价模型，以天地科技为例子
#环境准备，设置新的工作环境，清除变量
rm(list=ls()) setwd("F:/R语言工作空间")
#加载R包 library(quantstrat) library(openxlsx)
#读取数据、整理数据
sh=read.xlsx("tdkj.xlsx")
head(sh)
sh=xts(sh[,c(2,3)],order.by=as.Date(sh[,1])) head(sh)
#计算无风险收益率，我们以一年期定期作为无风险收益率
rf=(1.0175)^(1/360)-1
rf
#计算股票的超额收益率
esh=sh-rf head(esh) plot(coredata(esh),col='blue',main='天地科技与上证指数')
summary(lm(esh$td~esh$sz))
#通过计算，我们得出B系数 td=rf+a+b(sz-rf)
#如果要获得20%的上涨，上证指数需要上涨：
((0.2-rf)-(-0.02112))/0.7911+rf
#上证指数需要上涨27.9%
转载自：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659ec1310102wnel.html

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关键词：资本资产定价模型 资本资产定价 资产定价 定价模型 R语言 模型