关于ARMA-Garch模型的运用和预测

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请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？
比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值？？还是说，Arma的预测值得出后，再看Garch的预测值的大小，来判断Arma预测值的好坏？？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARMA ARCH 模型

我自己顶一下

arma是均值方程，garch是波动率方程，理论上应该联合估计

楼主，方便的话可以分享下代码吗谢谢

同志们 这个问题解决了吗？

houxiaokang 发表于 2021-7-7 21:06
同志们 这个问题解决了吗？

这方面，如果有需要 我可以开了帖子讲讲，包括代码（主要用R语言）

可以讲一下嘛~

q蓝翔校草p 发表于 2021-7-18 23:56
这方面，如果有需要 我可以开了帖子讲讲，包括代码（主要用R语言）

博主可以讲一下嘛~最近也在看这个 但是不知道怎么得出预测值 麻烦博主了

lollzcyo 发表于 2021-7-24 09:04
博主可以讲一下嘛~最近也在看这个 但是不知道怎么得出预测值 麻烦博主了

首先你要知道一个时间序列包含哪些部分，一个时间序列包含均值项（趋势项）+误差项（周期项），其中arma是对时间序列的均值建模进行预测，而garch模型是对时间序列的误差项进行预测，经典的假设中金融资产的期望收益率为常数，而误差项为独立同分布零均值同方差的正太分布，但是实际上我们发现，收益率序列往往存在自相关性，而其波动（来自于误差项，因为误差项是时间序列随机性的来源）存在波动聚类现象，简单说就是波动之间也存在某种相关性，因此经典假设被推翻，我们需要对时间序列的这2个特定进行建模，因此才会有arma-garch模型出现，往往时间序列分析的内容希望同学们在了解一定程度的随机过程的基础上再进行学习会更有效率和理解深度。