【小波分析+MACD策略】源码分享，求指教

yang-cy13 发表于 2016-10-11 15:42
大概看了一下你的代码，本质上还是一个趋势跟踪型策略。最近几个月IF的波动太小，趋势型策略都很难盈利。

行情确实不大好，但是多头表现明显差空头好多。

seven_eleven77 发表于 2016-10-11 15:52
就是一个函数 traderGetKData就可以实现数据提取啦~这个函数是深圳数字动能新推出的Auto-Trader软件，提取 ...

你怎么知道的  哎 感觉落伍了  还自己苦逼的搭建回测结构

3862161 发表于 2016-10-11 15:55
你怎么知道的  哎 感觉落伍了  还自己苦逼的搭建回测结构

哈哈，现在便捷的软件挺多的，君子善假于物也~~刚巧这个公司节前来我们学校开过讲座，觉得不错，就拿来练练手~

seven_eleven77 发表于 2016-10-11 15:59
哈哈，现在便捷的软件挺多的，君子善假于物也~~刚巧这个公司节前来我们学校开过讲座，觉得不错，就拿来练 ...

小波变换很高大上的感脚

seven_eleven77 发表于 2016-10-11 14:47
MACD指标是量化投资策略里面较为常见的技术指标，但是LZ直接简单用MACD信号进行交易，出现进出场过于频繁的 ...

谢谢你

你这里面S1是什么，好像是构造出来的一个新的序列。为什么不是直接对原始序列滚动做消噪处理？

3862161 发表于 2016-10-11 16:04
小波变换很高大上的感脚

哈哈，承让承让了，本科学的小波分析，觉得能在量化上派上用场，也是觉得没有白学~~感觉量化最好的地方就是可以汇集各学科的知识，各显神通~~

lonestone 发表于 2016-10-12 06:11
谢谢你

客气了，感觉自己闷头捣鼓策略，都没什么提高，我建了个交流群，感兴趣可以一起讨论~ 592974790

3862161 发表于 2016-10-12 08:52
你这里面S1是什么，好像是构造出来的一个新的序列。为什么不是直接对原始序列滚动做消噪处理？

您可真细心~~这主要是基于以下考虑：直观上，我们用小波消噪，在得到附件代码中的ss序列就可以，因为这就是经过消噪后的重构序列，但是如果从长期看每个位点，因为我们都是站在现在的角度对过去进行消噪，只要我们所站在的地方一变换，过去相同的位点得到的消噪后的数值就不同，这显然是不能反映当下的情形的，而且这相当于给过去的数据带上了未来的信息，在量化里是大忌，所以我用新的序列，全局变量s1，把我所站在的每个地方实时的消噪后的数值进行记录，这样不管我以后在哪个位点考虑，之前的每个位点的数值都不会改变，这样才能得到真正反映消噪后每个时点的真实情况

3862161 发表于 2016-10-12 08:52
你这里面S1是什么，好像是构造出来的一个新的序列。为什么不是直接对原始序列滚动做消噪处理？

不知道这样解释对不对？大牛轻拍~