关于Ito积分的问题，求高手指教

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用Ito积分的定义证明
另外最近刚学伊藤积分，完全云里雾里，教材又是全英文，各位高手能否指点一二，有没有相关书籍推荐？
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关键词：Ito 求高手 第一次发帖 伊藤积分 请多指教 英文 书籍

对tBs求导，用Ito定理。

SHREVE的金融数学书是有名的教材，可以论坛里找下。

hyu9910 发表于 2016-10-13 11:28
对tBs求导，用Ito定理。

SHREVE的金融数学书是有名的教材，可以论坛里找下。

谢谢高手回复，但是我们现在还没有学Ito定理（或者说学了我也不知道是叫这个名字），只学了定义和性质，能否再说详细一点？
另外感谢书籍推荐~其实我是统计学的，看这个也会有帮助么？

ikoto_o 发表于 2016-10-13 22:42
谢谢高手回复，但是我们现在还没有学Ito定理（或者说学了我也不知道是叫这个名字），只学了定义和性质，能 ...

你的题目是“金融学”，所以我推荐金融数学类的教材，其实书名是Stochastic-Calculus之类吧。 然后你回答“统计学”。。。不懂你啥意思：先说你自己是金融的，然后说你自己不是金融的。。。

我不知道你的教材到哪步骤了。 如果还没讲Ito定理，那么估计更加初级就是。 更加初级的内容一般没有更难啦。

SHREVE的书是我知道的最经典的，2大本，因为详细所以厚。

hyu9910 发表于 2016-10-13 23:33
你的题目是“金融学”，所以我推荐金融数学类的教材，其实书名是Stochastic-Calculus之类吧。 然后你回答 ...

好吧，其实我之前在论坛上查Ito积分方面的资料的时候，查到的是金融板块的帖子，我没找到更合适的板块，所以就想在这里发帖求助一下，我们用的教材是Bernt的随机微分方程第六版，Ito积分也就学了一节课，还没讲完，原来跨板块发帖要注明一下自己不是这个方向的么？下次提问我会注意的，谢谢指教

ikoto_o 发表于 2016-10-13 23:50
好吧，其实我之前在论坛上查Ito积分方面的资料的时候，查到的是金融板块的帖子，我没找到更合适的板块，所 ...

是的，论坛上的很多帖子提问都不解释清楚的。 因为普遍研究生级别以上，内容有深度，我就没啥建议说的。 大不了模糊提问的帖子没人理吧。

你刚学的话，SHREVE的内容（第2本CONTINUOUS-TIME）是可以借鉴的，因为其写得详细，题目有难度网上有参考，帮大家打基础。

其他的，概率统计本身的应用范围很广，是的，你很快还是要紧跟你自己的专业方向。

hyu9910 发表于 2016-10-14 00:02
是的，论坛上的很多帖子提问都不解释清楚的。 因为普遍研究生级别以上，内容有深度，我就没啥建议说的。  ...

受教了～谢谢

补充一下，题目已经做出来了~
题目是有错的，等号右边不是tBs，而是tBt，先证明满足一般过程Ito积分的条件，然后用简单过程Ito积分逼近计算就可以证明
另外Bernt的随机微分方程是有译文版的，之前没有仔细查过以为只有英文版orz
在这里补充，希望之后对碰到同样问题的人有帮助