请问回归方程无常数项时显著，加入后不显著能去除吗？

懂了不好东西呀。。学习啦

遇到了同样的问题，学习了

mgymgy 发表于 2009-7-6 16:59
我是不相信有截距的R2比无截距的小，后一个优化问题只是前一个的special case，唯一的解释就是你的程序出错 ...

不是程序错了，我也碰到了这样的问题。就想知道原因。

你问题解决了么？？？我的回归方程也是，没有常数项时每个变量都显著。加入常数项后，全部都不显著了？？不知道怎么办？你的解决了么？还望指教

同问，遇到同样的问题了

请问最后是怎么解释的？我的模型很简单，一元线性回归，但是不加常数项时模型的P值《0.001，及其显著，但加了常数项后，P值为0.6，这该怎么办

一般来说回归方程是要有截距项的，要去掉截距项需要有合适的理论基础。如果lz不明白到底该不该留截距项，可以先仿照固定效应的处理方法：将每个变量都scale一下（减平均值再除以标准差），然后再拟合～

我也遇到了同样的问题，有常数项和无常数项差别很大，减去均值，方差规范化后结果一样，到底怎么回事呢

请问楼主的问题解决了吗

aiergo3 发表于 2016-7-29 13:57
我也遇到了同样的问题，有常数项和无常数项差别很大，减去均值，方差规范化后结果一样，到底怎么回事呢

我也是，请问你的问题解决了吗