楼主: 写意的狂气
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[其他] 无套利定价的前提假设 [推广有奖]

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写意的狂气 发表于 2016-10-14 23:57:48 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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有点凌乱了，无套利定价原理的前提假设里有没有投资家都是风险中性的条件啊？
原理中无套利定价的时候都是按安全利率折现的，并未要求额外的风险溢价补偿，理论上来说应该是风险中性的表现。但是翻看各种百科书籍，好像均为提及这一前提假设。

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fymmwyw1 查看完整内容

。。这个必须有。。我不说最难的书了，你看看John Hull的chapter 12就有讲，这个是最重要的大前提
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关键词：套利定价 无套利 风险溢价 有没有 投资家 投资家 书籍

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沙发
fymmwyw1 在职认证  发表于 2016-10-14 23:57:49 |只看作者 |坛友微信交流群
。。这个必须有。。我不说最难的书了，你看看John Hull的chapter 12就有讲，这个是最重要的大前提
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