债券等价收益率 和 实际年到期收益率

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请教大家一下 ，这两个收益率有什么不同？

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关键词：到期收益率 收益率 债券 等价 收益率

债券等价收益率我理解为bond equivalent yield,其公式为BEY=holding period yield*(365/days),其实就是实际年收益率
如果你对实际年到期收益率的定义和我一样,则两个概念相同,否则要看你的公式如何写了

债券等价收益率 我和你的理解是一样的，应该就是我们平常说的收益率。

但是这个实际年收益率，似乎不是这个概念。

这两个概念，出现在郑振龙的金融市场学中课后习题。我不是很了解，所以请教大家。

所以你要能定义你的概念
有一种说法是:实际收益率是剔除通货膨胀因素后的收益率。实际收益率＝（（1+名义收益率）/（1+通货膨胀率））-1
如果你的定义是这样,那么BEY是名义收益率

应该不是这样/

是单利和复利的区别

总是看英文的，区别在单利和复利上。
楼上说的！

请你去看看 罗斯的投资学 你就明白了

附件~

然后我在纠结零息债券的债券等价到期收益率，你了解么？