控制年份效应后，回归结果不显著 - Stata专版

0关注
0粉丝

高中生

32%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 112 个
通用积分: 0.0602
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 82 点
帖子: 12
精华: 0
在线时间: 40 小时
注册时间: 2005-6-15
最后登录: 2016-10-24

楼主

书随堂 发表于 2016-10-17 12:53:19 |AI写论文

20论坛币

各位，我的模型检验了是存在时间效应的，在不控制时间效应的情况下，回归结果挺好的，控制时间效应后，核心解释变量不显著了，该怎么办~求助~谢谢~

分享0 收藏1 回帖

关键词：回归结果时间效应解释变量模型检验怎么办控制年份效应模型

相关帖子

沙发

书随堂 发表于 2016-10-17 12:54:12

麻烦各位帮忙看下了，实在不知道该怎么办了~

藤椅

于果 发表于 2017-1-17 16:08:07

书随堂发表于 2016-10-17 12:54
麻烦各位帮忙看下了，实在不知道该怎么办了~

同问，楼主解决了吗，请教！

板凳

jinyuguo 发表于 2017-1-17 19:39:59

这就是典型第一种类型（由确定性时间趋势导致）的伪回归啊。说明二者缺乏本质性的数量联系。

报纸

15319146 发表于 2018-5-5 11:26:04

也想请教

地板

黃河泉

发表于 2018-5-5 11:45:47

15319146 发表于 2018-5-5 11:26
也想请教

这恐怕是无解，我现在也遇到此情况 (大部分结果考虑了国家与时间效应都 OK，但有一个 robustness check，改用其他解释变量时，却出现不显著之情况 )，本想用 trend 项来取代时间效应，但还是担心人家会问。

7楼

15319146 发表于 2018-5-6 10:44:17

黃河泉发表于 2018-5-5 11:45
这恐怕是无解，我现在也遇到此情况 (大部分结果考虑了国家与时间效应都 OK，但有一个 robustness check， ...

好的，谢谢您啦

8楼

黃河泉

发表于 2018-5-6 10:50:51

15319146 发表于 2018-5-6 10:44
好的，谢谢您啦

当然，也有人就不加时间效应，但就怕其他人问起。

9楼

淡如清水 发表于 2018-12-11 18:03:45

请问您如何验证的是否存在时间效应

10楼

李雅文 发表于 2020-2-5 22:23:34

我的也遇到了这个问题，尝试了一下缩尾处理之后就显著了

[回归分析求助] 控制年份效应后，回归结果不显著 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群