对MA(q)模型:
xt=u(t)-a1*u(t-1)-a2*u(t-2)-.........-aq*u(t-q)
书本对这个模型的解释是,xt是当期和前期随机误差项的线性函数,那么随机误差项u(t)到底是什么,是怎么产生的?
我猜想u(t)、u(t-1)……u(t-q)是按照下面的过程产生的:
xt=xt-1 + u(t)
xt-1=xt-2 + u(t-1)
xt-2=xt-3 + u(t-2)
……
xt-q=xt-q-1 + u(t-q)
这个猜想对吗?
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楼主: bearcqy
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[问答] 对MA(q)模型中随机误差线的疑问 |
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