用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT
多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为：
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位大神，在进行这一回归时，如何确定最优化的lag阶数？
Tks！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Stata newey west tata NEW 如何

我也想问。。。。。

（ln（观测值））^2 + acf里的非零值个数

有欢yyh 发表于 2017-2-26 07:13
（ln（观测值））^2 + acf里的非零值个数

谢谢！

样本容量的1/4方。

同问 请问哪个才是更对的呢

有欢yyh 发表于 2017-2-26 07:13
（ln（观测值））^2 + acf里的非零值个数

请问这个观测值是回归结果里指示的obs个数吗

我算下来有24

观测值个数的0.25次方 陈强计量经济学书上说的

样本容量n，那么截断参数取n^(1/4） 或取0.75 * n^(1/3)

Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Economic Studies, Vol. 61(4), 631 – 653.