关于误差修正模型

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对于时间序列X和Y，都是一阶单整，存在协整关系，并且长期关系非常显著

但是在考察短期波动影响时，结果很不理想，误差修正模型中X的一阶差分系数不显著，误差修

正项系数在10％的水平下显著，判定系数也很小，不知是因为什么原因，该如何解释？

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关键词：误差修正模型 误差修正 时间序列 协整关系 一阶差分 模型 误差

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