OLS误差项方差的估计量服从什么渐近分布

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题

我们已经知道，误差项方差的估计量的概率极限就是真实方差本身

那么，大样本下，这个估计量服从什么参数的渐近分布呢？谢谢；哦

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：OLS 误差项 估计量 大样本 极限 样本

均值为0，方差恒定的正态分布。具体方差的数值与Y和X都有关系。

能简单推导一下吗？ 谢谢了

误差项服从正态分布不是推出来的，而是假设出来的。根据大数定律，很多无法起主导作用的随机因素（也就是随机扰动）共同作用形成的分布就是正态分布。至于是不是真的服从正态分布，回归后需要检验，如果不是，则需要重新审视模型的正确性。

网页版SPSSAU可以进行ols回归 比较方便