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xiaomuzi 发表于 2005-10-8 17:03:00 |AI写论文

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关键词：金融数学数学基础推荐金融数学基础

相关帖子

沙发

路过蜻蜓 发表于 2005-10-8 17:54:00

刚下了一本《微观金融学及其数学基础》，还不知道好不好。在DANGDANG上又去买了一本。

痛苦呀，怀着满腔地热忱来学习，可是什么书都看不懂，不知道该从哪里做起，5555555555555555。

藤椅

pfd841109 发表于 2005-11-1 13:05:00

上海交大的蔡明超翻译了一本《金融数学》,人大也出版了一本《金融数学》,都不难

人大金融数学的目录

章节目录

第一章数学预备知识 第一节线性代数基础 第二节数学模型和模型的建立 第三节优化问题的求解第四节凹函数、凸函数和效用函数 第二章风险、风险厌恶与随机占优 第一节风险与风险偏好第二节随机占优 附录 第三章均值方差证券投资组合选择模型风险和收益的数学度量 第一节风险和收益的数学度量第二节马克维茨模型的运作过程 第三节证券组合有效前沿的数学推导 第四节零协方差前沿证券组合 第五节用前沿证券组合对任意证券组合定价 第六节存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 第七节一般证券投资组合选择模型第八节无差异曲线相关性质的数学证明 附录 第四章资本资产定价模型 第一节传统的标准CAPM定价公式的推导 第二节 CAPM的应用和β系数的估计 第三节关于市场组合替代物的两个结论 第四节两组合分离性 第五节不存在无风险资产情况下的CAPM 第六节对卖空和无风险证券条件的放宽附录 第五章. 因素模型--套利定价理论APT 第一节因素模型和套利第二节多因素定价模型的推导 第三节 APT与CAPM的比较 第四节套利定价公式中参数的估计和检验第五节因素模型的因素数目和因素选择 附录 第六章连续时间金融初步 第一节连续时间金融数学基础第二节不确定下的资产组合决策连续时间的情形第三节布莱克斯科尔斯期权定价公式第四节连续时间金融的简单概括