R中的HoltWinters()进行霍尔特指数平滑预测，为什么有缺失值？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么原始数据telets（图一）从2006.7月开始，预测数据teletsforecasts从2006.9月开始？程序和结果如下：（图二）
这样后续的forcast2的acf（）函数会报错，7月8月是NA，截图如下：（图三）

而且telets的值从2006.7月开始，周期为12。画图的结果很奇怪，起始值不是7月，并且周期不是12。（图四）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：HoltWinters winters winter inter 指数平滑 时间序列 指数平滑 霍尔特