求 统计学 and Eviews大神

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我先咨询一下，我用Eviews软件做的一组时间序列数据，因变量是二阶平稳，两个自变量是一阶平稳，另外两个自变量是二阶平稳，这样的数据还能监理VAR模型，进行研究吗？谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS Views Eview view VIE 统计学 因变量 自变量 模型 软件

z小果 发表于 2016-11-16 20:17
我先咨询一下，我用Eviews软件做的一组时间序列数据，因变量是二阶平稳，两个自变量是一阶平稳，另外两个自 ...

同求

VAR一般需要平稳数据  有时候协整的亦可以做
不过你的数据现在不是同阶单整的 不能进行协整（建议考虑将二阶平稳的序列差分一次 然后做协整检验）
协整之后可以考虑VAR/VEC