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请问有人可以向我详细介绍一下什么是吉布斯抽样方法吗？
为什么在采用吉布斯抽样方法时要注意抽样的趋同性？
谢谢。

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关键词：抽样方法 详细介绍 吉布斯 吉布斯

来源于博客：http://blog.163.com/lipse_huang/blog/static/191657545201341021645737/

这里通俗点的解释一下。首先，什么是sampling。sampling就是以一定的概率分布，看发生什么事件。举一个例子。甲只能E：吃饭、学习、打球，时间T：上午、下午、晚上，天气W：晴朗、刮风、下雨。现在要一个sample，这个sample可以是：打球+下午+晴朗。。。

问题是我们不知道p(E,T,W)，或者说，不知道三件事的联合分布。当然，如果知道的话，就没有必要用gibbs sampling了。但是，我们知道三件事的conditional distribution。也就是说，p(E|T,W),p(T|E,W),p(W|E,T)。现在要做的就是通过这三个已知的条件分布，再用gibbs sampling的方法，得到joint distribution。

具体方法。首先随便初始化一个组合,i.e. 学习+晚上+刮风，然后依条件概率改变其中的一个变量。具体说，假设我们知道晚上+刮风，我们给E生成一个变量，比如，学习-》吃饭。我们再依条件概率改下一个变量，根据学习+刮风，把晚上变成上午。类似地，把刮风变成刮风（当然可以变成相同的变量）。这样学习+晚上+刮风-》吃饭+上午+刮风。

同样的方法，得到一个序列，每个单元包含三个变量，也就是一个马尔可夫链。然后跳过初始的一定数量的单元（比如100个），然后隔一定的数量取一个单元（比如隔20个取1个）。这样sample到的单元，是逼近联合分布的。

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-17 16:56
来源于博客：http://blog.163.com/lipse_huang/blog/static/191657545201341021645737/

这里通俗点的解释 ...

谢谢你，很受启发。